“预期共振”行业轮动模型八月推荐
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摘要
本报告构建了基于投资景气度、量价指标和分析师预期的“预期共振”行业轮动策略，通过多维度综合因子实现行业轮动选股。策略自2016年以来表现稳健，多头组合年化超额收益达11.78%，夏普比率为1.71。2021年-2024年，策略多头收益66.29%，显著优于基准。2025年8月，推荐银行、商贸零售、食品饮料等六大高分行业，并列出对应ETF池以供配置参考，策略具有较强实操指导意义。[page::0][page::1][page::2][page::3]
