【权益及期权策略】金融期权周报：续持卖权类策略

创建于 2025-08-02T21:29:01.040158+08:00 更新于 2025-08-02T21:30:44.112554+08:00

摘要

本报告聚焦近期金融期权市场，分析了沪500ETF期权及双创ETF期权的波动率变化和交易量结构，指出市场主要维持多头阶段性保护的状态。在波动率震荡环境下，推荐双卖及备兑策略以实现超额收益，同时强调当前策略需关注期权流动性及风险因素。近期政治局会议对市场短期调整产生影响，策略表现体现波动率上升后回落的过程，为投资者提供中期震荡下的操作思路 [page::0]。

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