ELICITING REFERENCE MEASURES OF LAW-INVARIANT FUNCTIONALS
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摘要
本文提出了一种反向视角方法，通过观察法则不变泛函的上下支持集的上确界与下确界，成功刻画并识别其参考概率测度，解决了传统假设参考测度已知的限制。针对重要风险度量如熵风险度量、期望缺口和风险价值，展开详细分析，提出了针对于VaR的修正引导程序，实现对参考测度及模型参数的有效推断，为风险管理中的概率测度反演奠定理论基础 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::6][page::19][page::20][page::21].
