量化研究|USDCNY 汇率趋势策略

创建于 2025-04-29T16:05:05.242392+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:09.886896+08:00

摘要

本报告基于RSI技术指标构建了USDCNY汇率的趋势预测因子，通过30日RSI因子实现对次日汇率方向的有效预测，策略展现出较强的趋势捕捉能力和稳定的年化sharpe比率1.48，但在震荡行情中存在阶段性回撤，建议作为多因子组合中的重要组成部分以优化整体投资表现 [page::0][page::1][page::2][page::3]。

速读内容

深度阅读