因子分域初探：确定分域方式——量化选股系列报告之十四
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摘要
本报告围绕因子分域建模展开，探讨如何在量化选股中通过分域提升因子表现。重点介绍因子计算（截面分域与时序分域）及因子合成（多模型拟合及分域合成）两大核心框架。通过估值因子、早盘收益因子及反转因子案例，展示多种离散型与连续型分域方法能够显著优化因子收益和稳定性。同时结合同花顺量化因子库，验证分域合成的优势，提升了选股模型的月度胜率与夏普比率，为量化投资提供了系统的因子分域思路和实证支持[page::0][page::3][page::5][page::7][page::12][page::13].
