大类资产配置体系简析 ——大类资产配置量化模型研究系列之一

创建于 2025-07-20T23:54:19.115406+08:00 更新于 2025-07-21T01:20:58.723158+08:00

摘要

本报告系统梳理大类资产配置基本概念、流程及战略资产配置（SAA）与战术资产配置（TAA）核心环节，全面总结了资产配置、风险配置及因子配置三大模型理论发展及其具体构造方法。报告还阐述了基于因子的资产配置渐成主流、另类投资的补充作用、宏观分析的重要性及ESG元素融入趋势，助力构建稳健的多资产投资组合[page::0][page::14][page::18]。

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