资管变革系列（1）： 被动化 趋势下的量化投资
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摘要
报告详细梳理了被动投资快速扩展背景下，市场流动性、波动性、风格因子和量化策略的变化规律。A股中大盘股流动性稳定且波动较低，质量、低波因子受被动资金增强而表现突出，传统Alpha因子有效性受压缩。量化策略需区分长期被动趋势和短期资金波动，强化非主流指数Alpha挖掘及事件驱动套利策略，利用高频数据应对临时性波动风险，拓展新型Alpha来源和套利空间 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]
