2024 年 09 月 29 日什么策略最扛跌？一量化信用策略

创建于 2025-07-19T11:45:42.948654+08:00 更新于 2025-07-19T11:50:41.557429+08:00

摘要

本报告跟踪模拟组合的量化信用策略表现，信用风格组合在2024年扛跌表现优于利率风格，短端信用策略收益和超额收益较好，超长债策略波动较大，票息收益贡献转负，资本利得拖累整体收益，主要信用策略组合动态调整风险敞口以应对市场波动 [page::0][page::2][page::3][page::6]