继续关注盈利风格，关注成长风格或切换 ——A 股量化风格报告
创建于 更新于
摘要
报告基于Wind数据回顾2019年11月A股量化风格，盈利风格依然有效且资金流向支持，中小盘和创业板资金流入，成长风格失效加剧，价值风格有复苏迹象。钢铁、建材行业盈利及价值风格尤为显著。量化风格日历效应显示四季度盈利与价值风格延续惯性。基于资金流和宏观事件，推荐重点配置高ROA、低容量比风格及绩优蓝筹趋势策略，策略自2017年起年化超额收益达11.4%[page::0][page::3][page::4][page::9][page::16][page::19][page::20]
