算法交易—均值方差算法模型

创建于 2025-07-17T16:41:17.966968+08:00 更新于 2025-07-17T18:09:42.631859+08:00

摘要

本报告系统介绍了基于均值-方差框架的算法交易模型，建立股票价格及冲击成本的随机过程模型，推导出包含风险厌恶系数的最优交易路径解析解，并通过有效边界分析权衡期望损失和成交价波动风险，进一步结合实例参数展示了模型实际应用效果与拆单策略的风险收益特征，为优化大额交易拆单方案提供理论支持与量化工具 [page::0][page::1][page::2][page::5][page::8]。

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