市场小市值特征仍显著 PB-ROE组合超额收益明显 量化组合跟踪周报20250607
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摘要
本报告跟踪市场小市值风格及PB-ROE组合表现，发现小市值风格继续显著，beta和动量因子实现正收益，规模及流动性因子表现较弱；PB-ROE-50组合在全市场、中证500和中证800中均取得显著超额收益，机构调研、公募选股及大宗交易组合均展现正超额收益，展示了基于基本面因子的有效性及选股策略潜力[page::0][page::6][page::7][page::8][page::9][page::5][page::2][page::3][page::4].
