Mamba Meets Financial Markets: A Graph-Mamba Approach for Stock Price Prediction

创建于 2025-05-12T16:02:18.082155+08:00 更新于 2025-05-21T11:12:25.458016+08:00

摘要

本报告提出SAMBA模型，通过双向Mamba块捕获历史价格中的长期依赖关系，并利用自适应图卷积建模每日股票特征间的依赖。实验表明，SAMBA在准确率和计算效率上显著优于现有基线模型，兼具实时应用潜力和实用性 [page::0][page::1][page::3].