信·期权 | 科创50ETF期权加权隐含波动率升至历史90%分位以上

创建于 2026-06-01T09:30:18.223569+08:00 更新于 2026-06-01T10:49:05.036218+08:00

摘要

本周科创50ETF期权加权隐含波动率升至历史高位，Skew维持正值，市场情绪偏谨慎。趋势类与配置类期权策略在不同情景下表现分化，认沽在下跌环境中具备韧性；平值备兑与对冲策略在50ETF阶段实现正向收益。通过算法匹配到近似行情的历史段并回测，若标的下跌需警惕权利金风险，提示投资者关注不同策略的成本结构与再平衡时点 [page::0]

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