绝对收益策略系列之二—统计套利策略研究
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摘要
本报告系统介绍了统计套利策略的基本概念、构造方法及实证结果。重点分析了基于沪深300成分股的协整关系选股对、开平仓规则及风险控制流程，结合高频数据增强策略的资金效率与风控能力，实证表明行业内统计套利策略及高频数据策略均表现出较好收益和风险特征。报告最后讨论了股票异质性及残差漂移问题，并提出基于行业限制和基本面分析的改进方案，为统计套利产品设计提供有力支持[page::0][page::2][page::4][page::12][page::16][page::26][page::31]。
