基市回顾 | Alpha、CTA周度报告
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摘要
本报告为国泰君安期货投研出品的周度市场观察，涵盖Alpha（股票指数）与CTA（商品期货）两部分，汇总了主要指数与商品子板块收益并给出因子表现与策略回顾。股票端多数指数本周显著反弹，创业板涨幅居前；因子层面动量走强、长期反转走弱、Beta与波动率均出现明显反转，流动性小幅回升，量价类基本面因子表现波动且收益不明显 [page::1]；商品端南华商品及能化子指数回撤、贵金属与有色小幅上涨，整体因子截面优于时序，趋势类CTA策略上周有所磨损但本周有望修复 [page::2]。
