“革故鼎新” 之海通量化年终总结 5—FoF 管理中的量化方法

创建于 2025-07-22T04:38:48.238462+08:00 更新于 2025-07-22T04:46:30.851216+08:00

摘要

本文系统介绍了FoF管理中的量化方法，涵盖均值-方差、Black-Litterman和风险均衡三大资产配置模型，重点提出绩效评估比率（AR）用于基金经理筛选，结合风险均衡模型构建的FoF组合显著提升了收益风险比，其夏普比率和Calmar比率均高于市场基准，风险控制有效，展现出量化方法在FoF管理中的实际应用价值[page::0][page::3][page::5][page::6]。

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