从北向资金持仓行为到股票关联网络

创建于 2025-05-15T10:52:59.034944+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:09.700646+08:00

摘要

本报告基于北向资金中外资券商持仓数据，构建股票关联网络，提出关联网络牵引因子Traction-NS。该因子通过衡量股票间的关联强度，实现对股票涨跌的预判，表现稳健，多空组合年化收益达23.75%，IR为3.45，且因子在不同选股池均表现优异，显示出较强的独立Alpha信号，优于传统因子相关性低。[page::0][page::5][page::6][page::8]

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