量化观市：春节前后日历效应分析

创建于 2026-02-09T18:55:06.515385+08:00 更新于 2026-02-09T19:01:24.441926+08:00

摘要

本报告基于历史日历窗口与量化因子跟踪，发现春节前后存在显著的行业节日效应——有色金属、计算机、通信、电子与基础化工在节前后表现优异，同时微盘股/茅指数轮动与中期择时模型提示当前为均衡配置状态；因子端反转与市值因子近期IC与多空收益表现较好，量价与低波因子在高波动环境中仍具防守与超额潜力，为节前战术配置提供“政策红利+业绩推动”的哑铃式配置建议 [page::0][page::7][page::8]

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