因子跟踪月报—市值非线性市值动量因子表现较好

创建于 2026-03-09T08:46:20.321229+08:00 更新于 2026-03-22T15:54:03.326833+08:00

摘要

本月报告监控中信建投因子库中10大风格因子与12个Alpha因子的IC与因子多头收益，发现全市场与主要指数池中市值、非线性市值与动量因子近期表现领先；因子构建采用去极值、标准化、行业中性/市值中性（市值因子例外）并在不同风格池中择取因子多头前20%等权构建组合，累计净值曲线显示非线性市值与市值因子在全市场中长期累计收益领先其他因子 [page::0][page::3][page::4]

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