Direct Inversion for Chi-Square Sampling, the Squared Bessel Process, and Applications
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摘要
本文提出一种基于二维切比雪夫展开的非中心卡方分布直接反演方法，将自由度作为可变参数，从而能够高效、准确地模拟平方贝塞尔过程及其对应的CIR利率模型，尤其适用于小自由度场景。[page::0][page::1][page::4][page::7] 该方法在期权定价中无需进行时间离散，并通过解析参数敏感度与Levenberg–Marquardt算法支持CIR模型校准，在欧式、亚洲及篮子期权应用中兼顾精度与计算效率。[page::20][page::23][page::24][page::25][page::27][page::29]
