基于多维度指标的 ETF 组合构建方法
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摘要
报告基于盈利能力、动量及分析师预期三大类有效指标，构建了一个多维度指数评分体系，月度筛选得分最高的5只指数组成指数组合，转换映射至符合上市和规模要求的ETF构建实盘组合。2013年至2022年，指数组合实现年化收益23.5%，ETF组合年化收益17.89%，均显著优于沪深300基准。相关性调整后，指数组合波动率降低但收益有所下降，ETF组合表现稳健，体现了多因子打分和主题分散筛选的有效性[page::0][page::6][page::7][page::10][page::14][page::15]。
