城投重仓策略有效性提升 量化信用策略
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摘要
报告系统跟踪信用和利率风格组合的收益表现，显示信用风格组合特别是城投超长型和产业超长型策略收益表现优异，超长债重仓策略收益显著回升，且票息收益普遍下行而资本利得贡献较高。信用策略超额收益保持优势，城投重仓组合多跑赢基准，特别是中长端和超长债策略表现突出。报告还详述了各策略组合的配置方法及收益来源，为固定收益量化信用策略提供参考依据[page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::8]
