高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异

创建于 2026-01-08T21:49:18.242185+08:00 更新于 2026-01-08T22:08:06.598007+08:00

摘要

本报告跟踪三类高频因子（价格区间、量价背离、遗憾规避）及其与基本面因子共振构建的中证1000指数增强策略，结论显示遗憾规避因子样本外表现优异且净值稳步上行，同时将高频因子与基本面因子合成的共振策略在样本外年化超额达13.89%，超额最大回撤4.52%（回测考虑千分之二单边手续费与换手率缓冲）[page::1][page::5]

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