东吴基金周健：用量化思维管理绝对收益产品
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摘要
本报告围绕东吴安鑫量化基金经理周健的管理业绩与投资策略，结合多张图表详细解析基金的稳健收益与风险控制。基金自周健2020年7月任职以来累计收益22.31%，年化16.51%，具有高月度正收益率和较强风险抵御能力，最大回撤显著低于业绩基准和沪深300指数。基金持仓以债券为主，久期较高，无信用下沉，股票仓位保持20%-30%，持股集中度较高且偏好大市值股票，同时换手率较高。受询价新规影响，基金打新参与率下降但仍贡献显著超额收益。基金投资策略强调量化选股、行业配置与风险控制，实现资产的稳定增值。[page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::10][page::11]
