基于优秀基金持仓的业绩增强策略
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摘要
报告指出，公募量化基金近年因基准指数表现弱势，绝对收益表现不佳。通过多维度筛选优秀主动基金构建优选基金组合，选股空间转向优选基金持仓，结合动态加权的多因子模型进行增强，实现显著超额收益。研究设计动态RankICIR计算方法，以匹配快速变化的基金持仓风格，构建公募基金业绩增强组合，历年稳定领先股基中位数，年化超额超17个百分点，体现了公募基金业绩增强的新路径与价值[page::0][page::4][page::7][page::13][page::16][page::17][page::19][page::20]
