蜘蛛网策略绩效回顾—期指 ${\mathsf{T}}{+}0$ 交易系列报告
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摘要
本报告回顾了东方证券团队开发的基于知情投资者情绪指标的蜘蛛网期指T+0交易策略，实盘自2014年1月启动，累计收益达5.1%，显著优于同期合约下跌3.4%。报告介绍了知情投资者情绪(ITS)和非知情投资者情绪(UTS)指标的构建方法，以及通过市场情绪差异(MSD)指标发出的买卖信号，策略回测年化收益率达51%，夏普率超过2，胜率55%，表现稳定且能有效捕捉市场趋势反转 [page::0][page::1][page::3][page::4]。
