选基因子探索及FOF组合构建

创建于 2025-04-29T16:05:19.163797+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:09.631051+08:00

摘要

本报告基于定量微观选基因子，筛选技术面、资金面、基本面和基金特征面四大优选因子，构建多样化的FOF组合。多样本测试显示优选组合在全市场、不同风格、板块及市值分类下均有显著超额收益，综合因子年化超额收益达11.1%，夏普比率达1.8，控制板块偏离后组合表现进一步提升，年化超额收益达到12.1%，风险可控且收益稳定，具有较强实用价值 [page::0][page::3][page::9][page::15][page::16]。

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