A股量化风格报告：资金继续流出，关注盈利、质量风格
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摘要
报告分析了2019年5月上旬A股市场量化风格表现及展望，指出资金持续流出、大盘蓝筹资金流出比例高，市场偏好盈利与质量风格，价值风格失效。结合资金流、估值和宏观事件，推荐重点关注绩优蓝筹中的盈利、质量风格，构建基于沪深300的绩优蓝筹趋势策略，年化超额收益达8.82%，信息比率1.07，最大回撤8.93%[page::0][page::3][page::4][page::9][page::12][page::18][page::19].
