小市值占优，低波反转显著 中邮因子周报20250727
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摘要
本报告对全市场及主要指数（沪深300、中证500、中证1000）成分股的因子表现进行跟踪，发现小市值股票表现优于大盘，低波动反转特征显著。基本面财务因子和技术类因子多空收益表现分化，尤其是超预期增长类因子表现较为突出。GRU模型因子表现分化，其中barra5d模型表现强劲。多头组合相对中证1000指数取得不同幅度超额收益，barra5d模型今年以来超额收益达8.63%[page::0][page::3][page::7]。
