如何从 ETF 的提纯 Alpha 中学习信息
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摘要
本报告围绕ETF被动指数化投资趋势，基于66个成分股和指数特征构建深度学习截面打分模型，以回归后的Alpha作为目标变量，通过前馈网络预测ETF标的指数表现，在不同ETF标的池内进行滚动回测，展示短周期调仓及模型集成的超额收益优势，股票型和主题指数ETF池超额收益显著，波动率倒数策略有效控制组合风险，模型预测能力在样本外验证中表现稳健 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::8][page::9][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17]
