虚拟遗憾最小化应用于量化择时与交易

创建于 2025-07-21T10:48:38.937307+08:00 更新于 2025-11-20T21:00:59.637226+08:00

摘要

本报告系统介绍了虚拟遗憾最小化算法（CFR）及其在股指量化择时及低频股指期货交易中的应用。通过对沪深300、上证指数、中证500、创业板及中小板的实证测试，虚拟遗憾最小化策略有效捕捉多空信号，实现风险收益的优化，并通过阈值调节应对不同指数波动率差异。在股指期货交易中，策略表现出稳定的年化收益率，即使考虑交易成本亦有良好表现 [page::0][page::13-23][page::22].

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