A PATH-DEPENDENT PDE SOLVER BASED ON SIGNATURE KERNELS
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摘要
本文提出一种基于 signature kernel 的无模拟（simulation-free）路径依赖 PDE（PPDE）数值求解器：将求解转化为在 signature RKHS 中以高阶导数约束的最小范数最优恢复问题，线性情形下可通过代表元定理得到闭式系数表达，且在一定条件下证明了随着配点致密，数值解向真实解收敛；文中还给出若干在 rough volatility 下的期权定价数值示例并开源代码 [page::0][page::2]。
