Automated Trading System for Straddle-Option Based on Deep Q-Learning
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摘要
本文提出一种基于Transformer-DDQN的深度强化学习模型，针对高波动市场中使用跨式期权的自动交易系统，通过自注意力与通道注意力机制融合多周期时序数据，并结合阻力位信息与延迟奖励函数，实现了在中国股票、布伦特原油及比特币市场上的稳定超额收益和风险控制，显著优于多种基线模型 [page::0][page::5][page::6]。
