基于有效因子的多因子选股模型
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摘要
本报告基于1997-2004年A股市场数据，综合检验30个常见选股因子并去冗余后提出了一个9因子的多因子选股模型。该模型采用打分法构建，2005-2010年样本外检验结果表明，模型能显著超越基准指数，上证指数同期年化收益14.19%，而该模型最高组合年化收益达35.48%。多因子模型稳健且具备良好选股能力，未来可通过动态加权和增加新因子改进模型效能 [page::0][page::1][page::3][page::7][page::8][page::9][page::17][page::18]
