Trading Electrons: Predicting DART Spread Spikes in ISO Electricity Markets

创建于 2026-01-09T10:48:32.156897+08:00 更新于 2026-01-09T11:34:11.814098+08:00

摘要

本文提出一个用于预测与交易日内/日前（DART）价差极值的端到端框架：在多区域上用区级逻辑回归预测正负价差“尖峰”，基于日-前出价栈估计系统与分区的线性价格冲击系数，并导出包含非对称买/卖影响与跨区拥堵效应的闭式最优仓位配比公式；在NYISO/ISO–NE/ERCOT的2022–2025检验期中，影响感知的多区最优策略显著改善风险回报，并显示Long Island为主要盈余来源 [page::1][page::4][page::16][page::19]

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