Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection Strategies for an Insurer with Two Collaborating Business Lines
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摘要
本文研究了一家拥有两个协作业务线的保险公司的最优策略问题，涵盖股利支付、比例再保险及资本注入三种控制，基于相关布朗运动的扩散模型，提出并解析了价值函数和策略的闭式解。研究表明最优股利策略为阈值策略，较重要业务线股利阈值较低，再保险比例随总储备水平递减，资本注入仅用于避免业务线破产。最后通过数值示例分析参数对最优策略的影响[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24][page::25][page::26][page::27][page::28][page::29]
