股指期货基差择时方法研究
创建于 更新于
摘要
本报告基于调整后的沪深300、中证500和上证50股指期货基差，提出现货动量法、均值回复法和周期分析法三种择时方法。结合三种方法建立多维度基差择时模型，通过月度频率信号等权配置实现对基差变动的预测，回测显示沪深300基差择时年化收益达74.9点，实际对冲组合年化增强0.88%。研究表明基差择时可有效提升量化对冲产品收益，但模型有统计性质，存在不确定性风险 [page::0][page::3][page::5][page::7][page::10][page::12][page::13]
