从量化模型看 2022 年行业选择：主动投资下的行业配置策略
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摘要
本报告基于景气度、Two Beta 模型、行业动量与公募基金行业持仓四维度构建行业配置策略，通过等权及波动率倒数加权等方法综合配置，实现持续超越万得全 A 指数的表现。详细展示了各策略的定义、实现方法及历年绩效表现，并最终给出2022年最新行业持仓建议，支持主动投资的多维行业轮动决策 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::14][page::15].
