Robust quasi-convex risk measures and applications
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摘要
本文建立了一个统一的鲁棒化框架，将不确定性通过对每个头寸定义的不确定集引入到一般的Lp风控泛函中，提出两种生成鲁棒准凸风险度量的机制（一类由初始准凸度量在凸不确定集下继承准凸性，另一类由不确定集本身的准凸/ c‑准凸几何结构产生），并给出对应的对偶（惩罚型）表示、可接受集和资本分配扩展，为在摩擦、非线性定价或贴现率不确定下的风险度量与分配提供理论基础 [page::0][page::2][page::12].
