锦上添花：机器学习算法助力组合优化——机器学习系列报告之五
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摘要
报告主要探讨在既定复合因子的基础上，采用机器学习算法（CCD与ADMM）构建多头股票组合，实现指数增强。相较传统线性优化与二次规划，风险预算模型结合机器学习算法在中证500和沪深300增强组合中表现优异，信息比率明显提升，最大回撤及换手率降低，持股更分散稳定。风险预算优化算法克服了大规模股票组合中的参数敏感性和多约束难题，有效提升组合稳定性和风险控制能力 [page::0][page::4][page::13][page::17]
