股票多空配对策略研究

创建于 2025-07-17T09:23:45.798568+08:00 更新于 2025-07-17T09:51:47.707906+08:00

摘要

本报告提出一种动态均值回归配对交易模型，适应A股市场价差均衡动态变化特点，通过分解价差序列，计算风险调整收益判断交易时机。历史回测表明该模型交易稳定，且多空配对策略与市场相关性低，适合通过融资融券标的获得绝对收益机会 [page::0][page::2][page::6][page::7]。