【金融工程】FOF配置周报：警惕小盘回撤风险，关注红利指增

创建于 2025-06-03T18:33:03.036521+08:00 更新于 2025-06-03T18:38:30.962443+08:00

摘要

本报告聚焦权益市场震荡及小盘股回撤风险分析，提出维持“红利+成长”哑铃型配置策略，重点关注大盘红利指增及股指期货套利策略。公募和私募基金业绩分化明显，CTA套利策略表现最佳，红利因子投票策略年化收益率达16.74%，夏普比率1.08。警惕国际地缘风险及宏观波动影响 [page::0][page::1]。

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