量化视角下的 FOF 组合构建——不同投资目标下的组合策略及业绩跟踪

创建于 2025-07-21T16:08:10.507626+08:00 更新于 2025-07-21T17:08:33.638713+08:00

摘要

本报告以量化视角系统构建FOF组合，结合战略资产配置模型与战术动态调整，针对不同投资目标设计FOF组合1至4号。通过多维度因子构建主动型权益和纯债基金组合，以及场内被动型权益基金组合，实现组合风险收益的精细化管理。回测显示各组合均较好实现预期目标且产生积极超额收益，为FOF构建提供实用参考 [page::0][page::10][page::90]。

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