相关性选股策略——在有色金属行业的实证
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摘要
本报告基于相关性选股模型，在有色金属行业构建并实证了两种样本窗口策略，通过关联因子和股票超额收益的Pearson相关性筛选选股因子。短样本-8只股票策略表现最佳，累计净值达到行业指数的2.7倍，且均显著跑赢行业指数。策略涵盖基本面、技术面和估值指标，严格显著性水平0.005确保因子筛选精度，市值加权及等权重赋权组合均能带来优异超额收益，策略的风险调整收益同样优于基准[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
