高频因子跟踪：上周遗憾规避因子表现优异

创建于 2026-04-17T20:09:25.921590+08:00 更新于 2026-04-17T20:14:00.519678+08:00

摘要

本报告跟踪三类高频因子（价格区间、量价背离、遗憾规避）与斜率凸性因子，发现高频因子在样本外整体表现良好，并将三类高频因子等权合成构建中证1000指数增强策略（年化超额9.22%）及与基本面因子共振的增强策略（年化超额13.53%），近期两类策略均出现阶段性回调但样本外长期超额稳定性较好。[page::0][page::2]

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