量化策略研究——如何捕捉短线反弹机会？
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摘要
本报告基于A股市场的显著反转特征，构建短线超跌反弹的量化策略。通过定义一级突破（相对沪深300跌超10%）选出超跌股票，结合二级突破指标——下跌速度和股价弹性，筛选出弹性更强的股票池，提升收益和胜率。实证显示，二级突破后股票超额收益由0.56%提升至约1%，胜率提升至56%以上。组合投资中，股价弹性指标筛选效果更佳，扣费后周超额收益仍接近0.7%。构建分拆资金子账户的策略，规避频繁调仓难题，年化对冲收益高达39%，信息比1.8，表现稳定且优异。短线持有优于中期持有，后者收益渐弱且波动加大[page::0][page::3][page::4][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
