基于股指期货的对冲组合策略

创建于 2025-07-22T02:39:34.155306+08:00 更新于 2025-07-22T02:50:32.842060+08:00

摘要

本报告基于估值因子和盈利增长因子优选沪深300成分股构建现货组合，结合沪深300股指期货采用滚动完全市值对冲策略。模拟回测结果显示，选股组合在2007-2010年稳健跑赢指数，且对冲组合有效剔除市场整体风险，实现约15%以上的年化收益率与较低波动性，展现为风险厌恶型投资者理想的稳定收益工具[page::0][page::4][page::8][page::11][page::13]。

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