预期高股息组合跟踪-20190629
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摘要
本报告介绍了东吴金工团队基于年报利润分配和基本面指标构建的预期股息率因子，结合反转因子与盈利因子筛选沪深300成分股，构建等权重预期高股息组合。回测显示该组合自2007年起累计超额收益达366.95%，年化超额收益16%，最大回撤12.45%，具有显著选股及风格超额收益。2019年6月组合收益3.66%，跑赢沪深300指数1.73%。报告详细列示了最新持仓及行业构成，为稳健股息策略提供量化支持与跟踪分析 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]。
