【建投金工丁鲁明团队】深度专题85：基于相对k线波段划分的反转形态选股
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摘要
本报告提出基于相对k线的反转形态选股方法，通过相对k线实体部分识别连续下跌反转形态，克服实际k线样本时空分布不均问题。研究显示，相对k线样本短期收益和胜率优于实际k线，且在中证500成分股范围内构建的组合表现稳健，累计跌幅门槛和基准指数选取对组合表现影响显著。回测结果表明，相对k线选股组合年化收益率最高达9.76%，夏普比率0.557，最大回撤16.19%，且形态效应独立于纯跌幅筛选及仓位管理，具备显著超额收益能力。此外，报告对关键参数敏感性进行了系统分析，为量化反转选股提供实证支持和参数优化建议 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10].
