泰达宏利刘洋：深耕量化投资，精于风险控制
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摘要
本报告聚焦泰达宏利中证500指数增强基金，全面评估基金经理刘洋量化多因子选股策略，指出基金自转型以来取得了32.85%的累计超额收益，月度胜率超过60%。基金通过低跟踪误差与高信息比率实现高风险调整收益，并且在市场下行阶段表现更为优异。选股因子包含基本面、高频量价及业绩超预期因子，结合风险中性模型和负面股票池实现风险控制。报告还展示了行业配置与选股均贡献正超额收益及规模优势带来的丰厚打新收益 [page::0][page::6][page::7][page::9][page::10][page::11][page::12]
